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admin 2024-09-21 11:03:14 1 抢沙发

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尊敬的投资者,您好!投资者股票买卖行为属自主投资行为,本行不掌握某一交易日具体投资者的具体交易信息。感谢您对本行的关注!

宽基指数基金是指涵盖股票面广泛,具有相当代表性的指数基金,它的成分股数量较多,不局限投资于某个行业或领域,而是分散投资于多个行业和领域。例如,沪深300指数、中证500指数、创业板指数、红利指数等等。

为对比不同时段的交易保留股票收益的能力,我定义收益保存比例为,(收盘价/成交均价-1)/(收盘价/前收盘价-1)。该指标表示按不同交易策略对应的成交价交易,所获得的收益率与理论收益率(按前收盘交易)的比值。下图展示了信号发出后的次日,分别以开盘后半小时和全天VWAP为成交价,得到的收益保存比例。显然,开盘后半小时内完成交易相比全天可保留更多的理论收益(alpha)。

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